Pois, infelizmente os filmes que têm essas legendas "à parte", quando passas para o ZEN, mesmo se passares as legendas e meteres na mesma pasta com o mesmo nome ele não reconhece as legendas..
Ou seja com o software que a Creative fornece só podes converter os vídeos.. Depois se quiseres embutir legendas nos filmes (antes de os converter, por exemplo) já tens de ter outros programas (para isso podes fazer uma pesquisa pela techzone)..
Se queres saber se dá trabalho meteres filmes com legendas no ZEN, sim dá.
Quanto à utilização do cartão de memória, quando estás a ouvir música a partir dele perdes as funcionalidades da memória interna (perde as informações ID3 tags por exemplo)..